【ミラートレーダー】ストラテジー選択と資金管理を考える【シストレ24】

マーフィーの最強スパンモデルFXプレミアム
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昨日頼りにしていたストラテジーBrandが大きな損失を出してしまいました。(1Kのテスト運用をのぞいて)2つだけストラテジーを選んで10Kで動かしていただけのテキトーな状態だったので、急いで分散されて資金管理の行き届いたポートフォリオ作りに着手しました。……とは言っても、やはり数百もあるストラテジーの中から優秀なものを選び出すのは一苦労ですね。毎回迷わないように、今後の行動の指針となるような法則のようなものを作っておく必要があるなと思いました。

 

 

FX業者が「初心者でも簡単!」「選ぶだけ!」なんていかにも簡単そうな宣伝をしているので軽い気持ちで初めてみたけど損をするばかりなのですぐ止めてしまった、なんて人はかなりいると思います。成績の良いストラテジーを選んで放置しておけば簡単に儲かるようだったらみんな儲かっているはずです。そんなうまい話があるわけないので、しっかり勉強して挑みましょう。

 

今日はシストレを行うにあたって最も重要なストラテジー選択資金管理について考えてみたいと思います。ストラテジー選択だけに重きが置かれているように思われますが、資金管理も同じくらいに重要です。私がそう考えたわけではなく、世界的に有名なトレーダーたちがそう言っているのだから間違いないでしょう。私はパンローリングのウィザードシリーズなどを読んで勉強していますが、有名な人たちが口を揃えて資金管理の重要さを訴えています。あいにく日本のFX本ではほとんど触れられていませんが……。ある本では、「相場で重要なのは6割が心理、3割が資金管理、1割がシステムだ」と書かれていたのを読んで目から鱗だった記憶があります。これが本当ならば自動売買は6割の部分が免除されることになりますね。

ストラテジー選択について

まず重要なのは、優秀なストラテジーを選ぶことなのは当然ですが、一流選手が実力どおりに活躍しているのか、三流選手がたまたま絶好調なのかを見極めるのが肝心です。どんな選手も調子の波があることを念頭に置くのは基本中の基本ですね。

 

1.Tスコアが8以上

 

とりあえず8にしてみましたが、このへんは調整可能です。理想は9以上でしょう。Tスコアの定義自体がよく分からないので絶対ではありませんが、おおいに参考になります。なぜなら、Tスコアは期間によって変動する数字ではなく、現時点でのストラテジーの評価として唯一のものだからです。デビューして日が浅いものならばスコアはこの先下がるかもしれませんが、長い間活躍していてスコアが高いならば、一貫して収益性の高いストラテジーと言うことができます。

 

2. 直近60日間の成績が良い

 

60日間としましたが、30日間でもいいかもしれません。要するに、目下調子が良いのかどうか。1と2をとおして、調子の良い一流選手に絞ることができます。成績の見方はPF(プロフィットファクター)を見るといいでしょう。最低でもそのストラテジーの全期間でのPFを上回っている必要があります。たまにとんでもなく大きな数字を見ることがありますが、トレード数が少ない場合もありますので、最低でも20トレード以上を見て判断しましょう。

 

3.  確率統計的にプラスの期待値がある

 

何度も紹介していますが、『使える売買システム判別法』のとおりにエクセルにトレード履歴のデータを入力して、システムの実力を確率統計的に判断します。信頼区間の下限が0以上であればプラスの期待値があるシステムと言えます。

 

とりあえず今回はこんな感じで選んでみました。今後の成り行き次第で条件を調整していきます。日の浅いルーキーストラテジーは上記のチェックができない場合が多いですが、そんな時は1Kでテスト運用します。

資金管理について

ラリー・ウィリアムズが資金管理に革命を起こした張本人らしいですが、彼の本を読んでいると、資金管理のおかげで儲かりすぎて不正を働いていると思われて口座を凍結されたなんておかしなエピソードが披露されていて面白いですね。ラリーはロビンスカップというトレード大会において、1年間で1万ドルを114万ドルにしたという驚異的な記録を打ち立てた伝説のトレーダーです。本は今度紹介しますが、本の中でラリーが試行錯誤の挙げ句最適な資金管理法に辿り着く過程が綴られています。

 

かいつまんで言うと、最悪の事態が起きても大丈夫なようにロット数を設定する、に尽きます。下のような、必要事項を記入したら最適なロット数が自動的に表示されるエクセルシートを作成しました。そんな難しい式を使っているわけではないのですが、試行錯誤しながら苦労して作った自信作です。今日は長くなってしまったので、詳細は省きます。

 

 

そんなこんなで本日急造したポートフォリオですが、次回の週間成績の記事にてご紹介しようかと思います。ちなみに本日参考にした本は以下のとおりです。後日改めて紹介したいですが、かなり参考になる良書ばかりです。

 

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