【ミラートレーダー】まず資金管理ルールを見直しする【シストレ24】

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こんにちは、ポゾです。

 

始めてから1ヶ月が経過したミラートレーダーですが、100万円でスタートした資金が現在マイナス10万円のドローダウン状態となっております。まあシステムですから、好不調の時期があるのは分かっているのですが、それにしても下げ幅が大きい。しかも、先日は全ポジション強制ロスカットされそうになるほどのオーバートレーディングとなる場面もありました。さすがに資金管理がうまく行っていないなと思って見直しましたところ、大きなミスが発覚しましたorz。

 

↓こんな感じのエクセルシートを作り、必要事項を入力すると最適なロット数がはじき出せるようにしていたのですが、ここに大きな落とし穴……このままではクロス円だけしか計算できません。pipsを円に換算する計算式を入れるのをうっかり忘れていました。

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このことに気がついたのが、MospaceageFX(EURGBP)のドローダウン。まだ若いシステムだったので最大DDが小さく、そのせいか10ロットが最適と出ていました。しかし、こいつが4ポジションすべてがマイナス決済した時にけっこうな痛手を被ってしまいました。ロット数が大きすぎたのです。なぜかというと、このシステムはEURGBPなので、基準はポンドになります。ポンド円は165円前後ありますので、ドル基準のシステムと比べて1ロットが1.6倍ほどなるわけですね。

 

そこで、システム管理シートを急遽作成し直したのがこちら↓。

 

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オプションボタンで基準通貨をクリックすることにより、最適なロット数が計算されるように変更しました。結構苦労しましたが、これでOK!

 

さて、肝心のルールの方もこれを機会に見直し。

 

これまでのルールでは、システムごとに許容リスク率を設定し、資金残高にかけて許容損失額を決めます(100万×5%=5万円)。その額を最大損失pipsで割って、ロット数を算定。最大損失pipsは以下の①~④のうち最大の数値。

  • 最大ドローダウン実績値
  • 最大ドローダウンの確率統計上の理論値 
  • ポジションごとの最大損失×最大ポジション数 
  • (システムの勝率から算出した許容連敗数+1)×平均損失pips×1.5。

この計算で、そのシステムで最悪の事態が起きても、許容するリスクの範囲内に収めることができると考えました。しかし、よくよく検討すると、これではよろしくないことが判明しました。上記の条件のうち、1・2・4はシステムストップまでの損失であるのに対し、3だけは1トレード機会での損失ですから、混在していてはおかしいですね。あと不都合な点は、運用歴が長くて大きなドローダウンを経験しているシステムはほとんど1~2ロットの少額でしか取引できないのに対し、経験の浅いルーキーシステムほど実力がわからないのに大きなロットで取引できるという矛盾が生じてしまいます。

このあたりを修正し、これからは最大損失を3の(ポジションごとの最大損失)×最大ポジション数のみとします。1トレード機会の最大リスクなので、5%では多すぎなので、2%が最適だと思います。この辺はストラテジーの調子によって調整できます。『システムトレード基本と原則』の本でも紹介されていた定率法です。

これで資金管理ルールの方はこれでしばらくやってみます。あとはストラテジー選択のルールとシステムストップ(外す)ルールの方をしっかりやらないと、です。

 

以上、ポゾでした。

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