ミラートレーダー運用日記

【ミラートレーダー・シストレ24】体質改善したポートフォリオで収益安定化に期待/週間成績2013年12月2週

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ミラートレーダー、先週分の週間成績報告です。

先々週の大敗(【ミラートレーダー】週間成績2013年12月1週 -94,402円【シストレ24】)の反省を踏まえて、様々なルールの修正に着手し(資金管理ルールはこちら→【ミラートレーダー】まず資金管理ルールを見直しする)、ポートフォリオも大幅に入れ替えを行いました。その結果でしょうか、今週は非常に安定した挙動となり、安心して見ていられました。

変更点については後述しますが、まずは成績から。

 

 

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先週の全体成績は+654.7pips+10,833円となりました。持ち越しポジションは多数ありますが、16000円ほどの含み益でした。

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現在稼働中のポートフォリオは→こちらのページで。

 

<変更点>

まずは大敗したポートフォリオの応急処置として、コツコツドカン系のストラテジーを大幅に減らすことにしました。コツドカを複数組み入れていると必要以上にポジションが増えて証拠金維持率が上がってしまい、それでいて相場が反転した時に揃ってドローダウンを迎えるという結果を招くことに。おかげであやうく全ポジションのロスカットという危機に晒されてしまいました。「コツドカ=悪」ではなく、一つの戦略としてアリなのですが、全体に占める割合は少なめにする必要があるようです。従いまして、MorningBullを残してMospaceageFX、abokefoFXは外しました。

 

ほかにも、なるべく損小利大のストラテジーを主体に構成するよう努めました。価格が逆行した時は早めにロスカットしてくれるストラテジーを揃えることで、含み損ポジを大量に抱え込むこともなくなり、トレンドが続く限りは長めにポジを保有しています。大幅含み益のまま週をまたいでいることも、先々週とは大違いの展開です。まず平均損失が平均利益より大きいストラテジーや、平均利益が小さい(50pips以下)、平均損失が大きい(100pips以上)といったストラテジーを外すことにしました。TidalWave・SmashTime30あたりが該当します。

 

先週の決済履歴にはMospaceageFXのマイナスが入ってますが、先々週からの持ち越し含み損が週明けに決済されたものです。これを除いて考えれば、すべてがプラスでした。1ストラテジーごとの1トレードの最大損失を全資金の1%に抑えて資金管理していたところ、維持率はかなり余裕があってほぼ10%台でした(先々週は90%越えもあった)。この調子ならストラテジー数は倍にしてもいいくらいでしょうか。損小利大をテーマにして、ポートフォリオを補強してみたいと思います。

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