ミラートレーダー運用日記

【ミラートレーダー・シストレ24】新ポートフォリオでトレード再開!メンバーの選考過程を大公開

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こんにちは、ポゾです。

昨年末で一時停止させているミラートレーダーですが、先週はアメリカ雇用統計をはじめとする重大イベントが目白押しだったので再稼働を我慢。満を持して今週から稼働にします。先月のFOMCの時もイベントを境にミラートレーダーの調子が一変してしまったのも記憶に新しいところですから、ここは慎重に行きたいと思います。

 

 

さて、今週から稼働させるにあたり、ポートフォリオのメンバーを大幅に入れ替えようと思います。ストラテジー選択のルールがいまいち定まっていなかったので、今年はしっかりとルール作りから固めていかなくては……。

確認しておくと、私のミラートレーダー運用のポリシーは、実力のあるストラテジーのうちで、調子の良いものだけを厳選して選択する、でした。不調に陥っている一流選手も実力は無いけど絶好調の選手も使わない(もちろん、調子の悪い三流選手も)! というシンプルにしてごく当然のコンセプトを掲げているわけなのですが、重要なのはこの理念を実行に移すための手段なんですよね。今まではTスコア上位のストラテジーから直近30日のPFが優れているものを抜き出して……という方法だったのですが、最終的にはストラテジーに対する期待感などの先入観に頼ってしまっていたように思います。感情という要素を排除するのがシステムトレードのメリットですから、ストラテジー選択も感情を排除して機械的に行うことにしました

 

それでは、ストラテジー選択の手順を一つ一つ機械的に行ってみましょう。

 

①まずTスコア9以上のものに絞る。

 

Tスコアの具体的な内容は非公表なのでよく知りませんが、ストラテジーの実力と調子をうまく現しています。調子が良いとどんどん上昇してきますし、悪くなると下がっていきます。集計する期間によって数値が変動するわけではないので、数値が高ければストラテジーの現在の成績が良い、つまり相場にフィットしていることになります。それでいて通算の成績が悪いストラテジーが一時的に調子が良いからと言って、Tスコアが9以上になるというようなこともないようです。従って、単純にTスコア順に並べれて上から選べばいいに違いないと思うわけです。

手順としては、プラットフォームから『ストラテジー検索』のタブを選び、Tスコア9以上を指定して検索を押します次の手順のために、『期間』をマックスの『過去24ヶ月間』にしておきます)。すると、78のストラテジーが残りました(先週も一度試してみたのですが、その時は200個以上ありました。おそらく雇用統計を境に不調に陥ったストラテジーが多いのだと思います)。

 

②損小利大のストラテジーに絞る。

 

コツコツドカン型を多く組み入れていたら、維持率が危険水域になった上、複数のストラテジーが同時にドローダウンを起こして大損害を被った経験から、損小利大型のみで運用することにします。『平均利益÷平均損失』を算出します。その数値が1より小さいものは損失の方が利益より大きくて勝率の高さでカバーする戦術ということになります(コツコツドカン型)。数値が大きければ大きいほど損小利大ということになりますが、ここではとりあえず1.5にしておきます。エクセルの条件付き書式を利用して、1.5以下を抽出して削除します。すると、38個が消えて40個が残りました。

 

③最大損失が大きすぎるものは消す。

 

ポジションが完全に逆行してるのに持ち続けるようなストラテジーは嫌いです。200pipsを越えるような損失を被る恐れがあるものはサヨナラします。さらに、平均損失が100pips以上のものもサヨナラです。これらは厳格にロスカットを行わない恐れがあります。すると、33個が残りました。

 

④PFと取引回数から判断して実力不足のものを消す。

 

PF1.2といえば物足りないような気がしますが、取引回数が1000回もあってPF1.2だとすると上等な数字です。回数が少ないと偶然やまぐれのおかげで高い数字が出たりしますが、回数が多いほど数字のブレがなくなります。取引回数ごとに基準となるPFを設定し、それを下回るストラテジーは実力不足と判断して外します。結果、21個が残りました。

 

 ⑤複数のストラテジーが残っているものは、一つに絞る。

 

仲良く一緒にドローダウンされるのが嫌なので、各ストラテジーから一つずつにします。17個が残りました。

 

以上のスクリーニングを生き残ったストラテジーたちは、以下のリストのとおりです。

 

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17個と多めですが、一つ一つのリスク率は低めに設定しているので大丈夫だと思います。それぞれのロット数などはポートフォリオのページに書いておきます。

 

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