ミラートレーダー運用日記

【ミラートレーダー】実績とモメンタム重視の新ルールに変更!

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【ミラートレーダー】実績とモメンタム重視の新ルールに変更!

こんばんは、ポゾです。

いきなりですが、ミラートレーダーのルールを変更しました。現行の損小利大ポートフォリオは大きなトレンドが出ないとジリジリ資金を減らすわけですが、案の定レンジ相場に入って損切り続きとなり、このままではやばいとおしりに火がついてきました。

先日ブログにいただいたコメントも参考にし(ういんぐさん、ありがとうございました。)、新たなルールを考案しました。

 

 課題としては、Tスコア9以上という基準で選んでいたところ、確かに短期的に調子の良いストラテジーが引っかかってはくるのですが、結局9以上を維持してポートフォリオの常連になるようなストラテジーはほとんどありません。どうやらTスコア9以上は調子のピークにあることが多いらしく、そこから不調期に突入していくことが多いようです。Tスコアを基準にストラテジーを選ぶのは限界があるようです。

そんな時ですが、FXDDで運用しているポートフォリオBの方は、ほとんど構ってやっていないのに意外と調子が良いことに気がつきました。A(シストレ24)の方は週末の貴重な時間をけっこう裂いてポートフォリオメンテナンスをしているのに、Bの方がパフォーマンスが良いのです。ちなみにBは実績のあるストラテジーを(テキトーに)選んで放置するというものです。その方法を応用してAの新ルールを考案しました。

 

<新ルール>

  • 過去2年間の獲得pipsが3000以上あるものに絞る。
  • 「平均利益」>「平均損失」のものに絞る。
  • 残ったストラテジーを全部採用し、低ロットで稼働する。
  • 過去30日間の損益がマイナスになったストラテジーは停止する。停止しているストラテジーはプラスになったら動かす。

以上です。

まず①で累積pipsに着目したのは、稼ぐ地力のあるものを抽出するためです。最大DDが悪かろうが勝率が悪かろうが利益を積み重ねたという実績ばかりは嘘をつきません。

②はコツコツドカン型を排除するため。コツドカはポジションを取りすぎる傾向があり、証拠金維持率を圧迫するのが嫌いなのです。

③今回採用となったストラテジーの総数は、47でした。

④30日ルールで現在17のストラテジーが停止しています。よって、稼働しているのが30

 

ロット数は最大ポジション数が3~4のものは1K。2のものは2K。1のものは3Kとしました。この辺はなんとなく決めただけなので、今後の様子を見て調整していきます。

 

ちなみにこの30日ルールは、私のオリジナルの手法ですが、テクニカル指標のモメンタムの考え方を参考にしています。モメンタムとは「勢い」という意味ですが、計算式はいたって簡単で「(現在の価格)-(N期間前の価格)」となります。基本的には14という数字がよく使われますが、今の価格から14日前の価格を引くだけ。これが0以上だと買い、0以下だと売りのサインです。これをストラテジーに応用し、モメンタムがプラスの間だけ動かします。この方法ならば、強烈なドローダウンにお付き合いすることなく上昇だけをキャッチアップできるのではないかと思います。うまく行くかはわからないので、しばらく検証してます。なにしろこの方法だとメンテナンスが楽です。

 

採用ポートフォリオメンバーはMYミラートレーダーポートフォリオのページで。ちなみに今週月曜から稼働していますが、以前までのポジションは持ったまま放置するので、完全に移行するにはしばらく時間がかかりそうです。

 

それでは、お楽しみに!!

 

 

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