サラリーマンや専業主婦でも簡単にヘッジファンドのようなトレードができるトレンドフォロー戦術の売買ルールとは?

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この記事の所要時間: 77

当ブログでは、以前から「タートルズ流トレンドフォロー日記」と題したシリーズをお送りし、中長期トレンドフォロー戦術の模様を毎週報告しております。

自称『日本で唯一、トレンドフォロー戦術を本気で実践検証しているブログ』として、この戦術を紹介していきたいと思います。

トレンドフォロー戦術とは?

素人でもできるプロの手法

トレード集団『タートルズ』の手法として有名なこのトレード手法は、欧米のヘッジファンドや投資信託などの運用手法としても使われているというバリバリのプロフェッショナルな手法でありながら、誰にでも簡単にマネできるシンプルな手法です。1日30分ほどの時間があれば十分なので、時間がないサラリーマンや専業主婦でも無理なく続けることができるでしょう。

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トレンドフォローとは?

通常トレードいえば、

  • 安く買って、高く売る
  • 高く売って、安く買い戻す

というイメージが強いと思います。

しかし、トレンドフォローとは、

  • 高く買って、もっと高く売る
  • 安く売って、もっと安く買い戻す

これに尽きます。

相場は必ずトレンドを形成します。それを確認してからトレンドに乗り、トレンドが終わったのを確認したら降りる、というのが特徴です。

基本的には日足をベースに判断し、ブレイクアウトを確認したらエントリーし、ストップ幅を広めに設定して細かい動きに捕らわれず、トレンドが終了するまでホールドし続ける、というものです。

トレンドフォローのメリット

トレンドフォローは絶対的な判断基準に基づいてトレードするものです。

数式などから算出されるテクニカルは、あくまで確率的に優位である可能性を示しているに過ぎません。たとえばボリンジャーバンドの場合は+-2σの範囲内で動く確率は95.5%です。+2σを越えたら、きっと95.5%の中に戻るはず→売る、という判断ができる一方で、95.5%からはみ出すほどの強い上昇パワーがある→買う、という判断もできます。どちらも間違いではありません。このように、テクニカルは確率や可能性の世界の問題であって、相対的なものです。種類も星の数ほどあり、それぞれの有効性も曖昧なものです。

これに対して、トレンドフォローのエントリーに使われるブレイクアウトは、 ○日間の高値を越えたら買うというルールです。この”○日間の高値を越える”という現象は、絶対的です。たとえば日経平均が100日間の高値である 15000円を越えた場合、この100 日の間、日経平均を15000円より高く買おうとした人は世界中に誰一人としていなかったのに、今は15000円より高い値段で売り買いされているという絶対的な現実を意味します。今までのレンジとは違ったステージに移行したことを示していることは誰も疑いません。無数にあって曖昧なテクニカルより、たった一つの現実を元に判断するからシンプルであり、世界中のトレーダーが同じように注目している判断基準でもあるのです。

しかも、数日・数週間・数ヶ月といったトレンドを狙うため、判断は日足です。デイトレのようにチャートに張り付いている必要もなく、日足の終値だけ見れば十分。発注したらストップ注文だけ置いて放置するだけなので、1日30分あれば十分です。

トレンドフォローのデメリット

一方で、やはりデメリットもあります。

トレンドフォロー戦術は、勝率が低いです。ブレイクアウトがダマシに終わったり、トレンドが持続せずに反転する失敗トレードを繰り返しながら、その損失をビックトレードの利益で挽回するのが一般的なパターンです。低勝率でありながら、損小利大であることが絶対的な条件となります。当然、なかなかトレンドが発生しない時期などは損失ばかりが膨らみ、資金も減っていくばかりとなります。

また、ストップを広めに置いてポジションを育てていくことが重要なので、含み益の状態の時に決済したい衝動と闘わなければなりません。たとえば、買ったポジションに10万円の含み益が乗っていたのに決済しないうちに相場が反転して結局プラス2万円で決済した、ということがよくありますが、これはトレンドフォローの宿命なので、受け入れなければなりません。

このように、トレンドフォローにはメンタルが重要な要素となります。連敗に耐え、含み損に耐え、含み益が消える恐怖に耐える

これを克服する対策は、リスクレベルを低くすること。1回の失敗トレードでの損失が全資金の0.5%くらいにするなど、自分が平静さを保てるように資金管理することが重要です。

トレンドフォロー戦術の売買ルール

それでは、売買ルールの話になります。私は『小次郎講師流タートルズ投資法』のDVDで学びましたが、下記の『トレンドフォロー白書』などを読んでルールを自分なりに修正しています。

 エントリー・決済にはHLバンドを使う

下のチャートはMT4のものです。このルールでは、HLバンドというインジケーターを使います。極めてシンプルなもので、期間50に設定すれば、50期間の高値安値をバンドにしただけです。MT4ならバンドを2種類表示できますが、他のFX業者のツールでは1つしか表示できない場合がほとんどです。

HLband

エントリーは50期間の高安値ブレイク。チャートの黄色い線がHLバンド(50)です。これを終値でブレイクしたら、その方向にエントリーするだけです。

決済は25期間の高安値で。黒い点線がHLバンド(25)です。買いの場合、終値で25日間安値を割ったら決済します。

この50/25という数字は、お好みでカスタマイズできます。タートルズルールでは、20/10です。100/50とかもあります。

私の場合、最初はタートルズ流で20/10で試しましたが、ロスカットされた後に反転してトレンドに戻り、大きなトレンドを逃した経験が何度かあり、とくにFXでは短すぎる印象だったので広めに変更しました。

移動平均線でトレンドフィルターを

エントリーサインに全部従っていたら、ダマシにやられる回数が多くなるばかりです。少しでも精度を上げるためには、フィルターを設定して失敗する確率が高いものをスキップすることが有効です。

私が使っているのは2本の移動平均線。50と100のEMAを表示し、50が100より上の時だけロングエントリーします。上のチャートでスキップしているのは、上昇トレンド中の売りサインだからです。

このフィルターには様々あるので、自分なりに考えてやってみるのがいいでしょう。タートルズでもオリジナルのフィルターがDVDで紹介されています。

プロテクティブストップ

資金を守る(プロテクト)するためのストップ注文のことです。ほとんどはこのプロテクティブストップで決済されるもので、HL25で決済されることは珍しいと思います。

ATR(値動きの幅の平均)の3倍の位置にトレーリングストップ注文を置きます。たとえば日経平均CFDで買いエントリー15000円でATR100円の場合、ストップを14700円に置きます。トレールさせるので、価格が上昇するごとにストップ位置も上がっていきます。15300円まで来れば、ストップは15000円になるので負けることはなくなります。

ポジションサイジング

これは非常に重要です。ロット数を固定してトレードするほど無意味なものはありません。銘柄によって値動きの幅が違いますから、ロットを固定してしまうと銘柄によってリスクが変わってしまいます。これを均一化するのが、ポジションサイジングです。

話が長くなるので、これについては日を改めます。

追記:2014/08にルール改正しました。詳しくは下記の記事で。

【今週のタートルズトレード】秋の大相場に備えてルール改正して心機一転!

2014.08.17
トレンドフォローはなかなか奥が深いテーマなので、今後もトレンドフォローに関する記事を配信していきたいと思っています。

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