【今週のタートルズトレード】秋の大相場に備えてルール改正して心機一転!

この記事の所要時間: 36

こんにちは、ポゾです。

今週分のトレンドフォロー戦略の結果です。前回お伝えしたとおり、今週から新ルールに変更して心機一転します。まずはその改正内容から。

トレンドフォロー新ルールについて

これまでのトレンドフォロールール

サラリーマンや専業主婦でも簡単にヘッジファンドのようなトレードができるトレンドフォロー戦術の売買ルールとは?

2014.07.06
  • 50日高値安値を終値でブレイクしたらエントリー。
  • 50日と100日の移動平均線でトレンドフィルター。
  • 25日高値安値を終値で割ったら決済。
  • ATRの3倍の位置にトレーリングストップ。

問題点としてはトレンド転換の速いFX銘柄ではほとんど利益をキープできずにトレンドが反転してしまうパターンが多いこと。

ルール変更点

新ルールは以下のとおり。

  1. 20日高値安値を終値でブレイクしたらエントリー。
  2. 50日と100日の移動平均線でトレンドフィルター。
  3. 50日高値安値を終値でブレイクした場合は、トレンドフィルターを無視。
  4. 10日高値安値を終値で割ったら決済。
  5. ATRの3倍の位置にトレーリングストップ。
  6. 銘柄の分類ごとにポジション数の上限を設定する。

売買ルールは『小次郎講師流タートルズ投資法(DVD)』と『トレンドフォロー白書』を主に参考にしていますが、今回はよりタートルズ流に戻す形となりました。当初はタートルズは若干リスクが高いので中長期でじっくりポジションを持つヘッジファンドの戦略を真似しようとしていましたが、日本の取引環境では難しいことが分かってきました。つまり、CFDで取引できる銘柄が限られているし、債券先物などはほとんど扱われていません。そんな環境では十分な分散ができず、リスクが偏ってしまいます。そこでやはり、短いスパンで確実に利益を貯めていった方が有効かと考えました。
そこで、50-25のHLバンドを使用していたものを、タートルズと同じ20-10に変更しました。するとダマシがかなり多くなってしまうので、トレンドフィルターによってエントリーをトレンド方向だけに絞るようにしながらも、大きなトレンドを逃がさないために50日HLバンドも併用するという作戦。我ながら、面白いのではと思っています。

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先週のタートルズトレード

決済された銘柄

それでは、新ルールに従ってのトレード結果を見ていきます。

天然ガス 売り

10日ハイを越えたので決済ですが、再び下落しているので再エントリーかもしれません。3ポジで1.2Rの利益でした。

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コーン 売り

最初のエントリーは7月1日でしたが、遂に決済。3ポジ合計で5Rの利益となりました。

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保有中の銘柄

原油 売り

新ルールではピラミッティングによる追加を1回だけにします。原油は2ポジになって若干の含み益です。

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大豆 売り

穀物は大豆のみが残りました。含み益の状態です。

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新規エントリー

GBP/USD 売り

新ルール適用でエントリーです。トレンドとは逆ですが、50日ローをブレイクしたのでエントリーです。

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灯油 売り

こちらは20日ローでエントリーです。

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