タートルズ流トレード日記

【今週のタートルズトレード】2015年のトレンドフォロー戦略総決算

この記事の所要時間: 322

新年あけましておめでとうございます。
年末に多忙だったのと体調不良だったのとで、しばらく更新が途絶えてしまいました。今年は寝正月を上回る寝年末年始となってしまいました。今日から相場が動き出しましたので、今年も頑張りましょう。
まずは、昨年のトレンドフォロー戦略の結果からおさらいしましょう。
ちなみに、クリスマスあたりに持っていたUSD/CAD、原油、パラジウムのポジションを手仕舞いし、手動で終了としました。

まず、ルールは下の記事で。1R=4万円で運用しています。
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昨年のトレンドフォロー戦略の損益

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↑こちらが昨年の損益表です。最終的には26万ほどのマイナス。勝率35%はほぼ想定内であってそれほど悲観する数字ではありませんが、リスクリワード比率が1:1.63というのはあまり良くありませんでした。トレードエッジが-0.02Rということなので、1トレードのたびにチャリンチャリンと少しずつ減っていくイメージです。

 

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↑損益をグラフにしてみると、こんな感じ。激しかったですね。ズルズルと減り続けてマイナス100万が見えてきたところで夏のチャイナショック大暴落で大儲けして一気に0近辺まで浮上。そこから再びマイナス50万に行き、最後に含み益を利確してマイナス26万。
結局のところ、トレンドフォロー戦術の破壊力を物語っているのではないでしょうか。一年間ずっと狭いレンジ相場が続けばグラフはずるずると減り続けることになりますが、トレンドが起きれば一気に利益を叩き出してくれます。

↓ちなみに、下の記事は一昨年の結果となります。比べてみると面白いですよ。ルール自体は変わっていないので、純粋に相場の違いということになります。
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トレード手法の改善点

トレンドフォロー戦略の課題は?

昨年を振り返ってみると、課題ははっきり浮き上がってきます。マイナス100万にも届きそうになったところです。あのままレンジ相場が続いていれば、どこまでも損失が続いていたはずです。

改善策は?

考えられる対策は、下記のとおりです。

  1. エントリールールを厳しくする。
  2. ポジションサイズを減らす。
  3. ポジション数を減らす。

1については却下。結果が悪くなるたびにルールを変えていたら、いつまで経ってもルールなんてできません。ルール自体には自身を持っているので、このルールで難局をいかに乗り切るかが、今回の課題となります。
2については、上述した一昨年の反省記事にあるとおり。つまり、一昨年はポジションサイズをいじらずに一貫してトレードしてればよかった、という後悔がありました。
以上の点から、3で行こうと思います。

具体的な変更ポイント

さて、ポジション数は現在最大で4つまで増やすことにしています。大きな利益を叩き出すには、果敢にポジションを増やしていかなければなりません。しかし、無駄にポジションを積み上げた割にはトレンドに乗れずに撃沈するケースがあまりにも多かったのも確か。
そこで、トレンドの強弱によってポジション数に変化をつけるという方法を考えました。

  1. 20日HLバンドのみを越えた場合……2
  2. 50日HLバンドを越えた場合(順張りの場合のみ)……2
  3. 週足でも同時に50日HLバンドを越えている場合……1

このようにして、ポジション数を2~5に変動させてみたいと思います。
20日は越えたけれど50日は越えていない場合や、移動平均フィルターで逆張りなのに50日を越えた場合は2つまで。順張りで50日を越えた場合は4つまで。それが更に週足でも50週を越えている場合には5つまでとなります。
わかりにくいでしょうから、今後逐一解説したいと思います。

それでは、今年も頑張りましょう。
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